PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с QQQI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.86%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-2.87%
1 месяц
-0.93%
С начала года
9.86%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и QQQI

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.86%7.04%

Correlation

The correlation between TDAQ and QQQI is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.95

Сравнение распределения секторов TDAQ и QQQI

Секторы
TDAQ
QQQI

Технологии

58.7%
58.1%

Коммуникационные услуги

14.3%
14.2%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.5%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.6%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.3%

Сырьевые материалы

1.0%
1.0%

Энергетика

0.5%
0.5%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

TDAQ
58.7%
QQQI
58.1%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
QQQI
6.5%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
QQQI
3.9%

Промышленность

TDAQ
2.6%
QQQI
3.0%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
QQQI
1.3%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
QQQI
1.0%

Энергетика

TDAQ
0.5%
QQQI
0.5%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
QQQI
0.2%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
QQQI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVOTDAQ с TDAX
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

TDAQ vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.69

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.25

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.60

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.10

—

TDAQ vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и QQQI

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-20.00%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.32%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-2.20%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и QQQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

14.79%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.53%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.53%

+0.99%

Сравнение комиссий TDAQ и QQQI

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и QQQI

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности QQQI в 14.97%

ПозицияTTM20252024
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.97%13.82%12.85%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TDAQ and QQQI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

QQQI has the higher dividend yield at 14.97%, compared with 12.14% for TDAQ.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and Neos. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор