Сравнение TDAQ с QDTE
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью 12.61%.
TDAQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 33.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.87% | 9.61% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 12.61% | 9.64% |
Correlation
The correlation between TDAQ and QDTE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и QDTE
Секторы
TDAQ
QDTE
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
TDAQ
QDTE
-
Коммуникационные услуги
TDAQ
QDTE
-
Потребительский циклический сектор
TDAQ
QDTE
-
Потребительский защитный сектор
TDAQ
QDTE
-
Здравоохранение
TDAQ
QDTE
-
Промышленность
TDAQ
QDTE
-
Коммунальные услуги
TDAQ
QDTE
-
Сырьевые материалы
TDAQ
QDTE
-
Энергетика
TDAQ
QDTE
-
Финансовые услуги
TDAQ
QDTE
Недвижимость
TDAQ
QDTE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. QDTE — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDTE
Сравнение TDAQ c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и QDTE
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -22.86% | +11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -3.55% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.13% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и QDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 16.68% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.99% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 18.99% | -0.47% |
Сравнение комиссий TDAQ и QDTE
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и QDTE
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что меньше доходности QDTE в 44.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.23% | 49.49% | 32.09% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 12.14% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TDAQ and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.
QDTE has the higher dividend yield at 44.23%, compared with 12.14% for TDAQ.
They also come from different issuers: TappAlpha and Roundhill. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.97% for QDTE.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор