PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TDAQ с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TDAQ и GPIQ


Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность -4.11%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.


TDAQ

1 день
1.74%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-4.11%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Сравнение комиссий TDAQ и GPIQ

TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


Доходность на риск

TDAQ vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TDAQ

GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TDAQGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.31

-0.86

Корреляция

Корреляция между TDAQ и GPIQ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и GPIQ

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%


Просадки

Сравнение просадок TDAQ и GPIQ

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и GPIQ.


Загрузка...

Показатели просадок


TDAQGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-21.06%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.62%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.61%

-2.38%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и GPIQ


Загрузка...

Волатильность по периодам


TDAQGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

20.45%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.74%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

17.74%

-0.11%