Сравнение TDAQ с TSPY
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and TSPY (TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF) are both Derivative Income funds from TappAlpha. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.68% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и TSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у TSPY с доходностью 9.21%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSPY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 27.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и TSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 9.21% | 6.39% |
Correlation
The correlation between TDAQ and TSPY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. TSPY — Ранг доходности на риск
TDAQ
TSPY
Сравнение TDAQ c TSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF (TSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.17 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и TSPY
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки TSPY в -18.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и TSPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -18.02% | +6.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.13% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -2.53% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и TSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | TSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 11.68% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.05% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.05% | +1.09% |
Сравнение комиссий TDAQ и TSPY
И TDAQ, и TSPY имеют комиссию равную 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и TSPY
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что меньше доходности TSPY в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% |
TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | 13.68% | 13.69% | 3.45% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and TSPY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ and TSPY have the same expense ratio: 0.68% per year.
TSPY has the higher dividend yield at 13.68%, compared with 10.10% for TDAQ.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и TSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор