Сравнение TDAQ с USL
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. TDAQ is actively managed, while USL is passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.88%/yr for USL.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и USL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам TDAQ и USL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -7.13% |
Correlation
The correlation between TDAQ and USL is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и USL
Секторы
TDAQ
USL
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
TDAQ
USL
-
Коммуникационные услуги
TDAQ
USL
-
Потребительский циклический сектор
TDAQ
USL
-
Потребительский защитный сектор
TDAQ
USL
-
Здравоохранение
TDAQ
USL
-
Промышленность
TDAQ
USL
-
Коммунальные услуги
TDAQ
USL
-
Сырьевые материалы
TDAQ
USL
-
Энергетика
TDAQ
USL
-
Финансовые услуги
TDAQ
USL
Недвижимость
TDAQ
USL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. USL — Ранг доходности на риск
TDAQ
USL
Сравнение TDAQ c USL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.01 | +2.54 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и USL
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и USL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -89.06% | +77.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -38.16% | +37.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -61.46% | +59.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и USL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | USL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 28.54% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 30.08% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 32.35% | -15.21% |
Сравнение комиссий TDAQ и USL
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии USL в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и USL
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and USL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for USL.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.88% for USL.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и USL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор