Сравнение TDAQ с QDVO
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 5.51%.
TDAQ
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 14.87%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 5.51%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 21.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 14.87% | 9.61% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 5.51% | 5.89% |
Correlation
The correlation between TDAQ and QDVO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и QDVO
Секторы
TDAQ
QDVO
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
TDAQ
QDVO
Коммуникационные услуги
TDAQ
QDVO
Потребительский циклический сектор
TDAQ
QDVO
Потребительский защитный сектор
TDAQ
QDVO
Здравоохранение
TDAQ
QDVO
Промышленность
TDAQ
QDVO
Коммунальные услуги
TDAQ
QDVO
Сырьевые материалы
TDAQ
QDVO
Энергетика
TDAQ
QDVO
Финансовые услуги
TDAQ
QDVO
Недвижимость
TDAQ
QDVO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. QDVO — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QDVO
Сравнение TDAQ c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и QDVO
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -17.75% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -4.81% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.41% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.62% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и QDVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 12.69% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.54% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 17.54% | +0.98% |
Сравнение комиссий TDAQ и QDVO
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и QDVO
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности QDVO в 10.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.53% | 9.92% | 2.79% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 12.14% | 4.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and QDVO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 10.53% for QDVO.
They also come from different issuers: TappAlpha and Amplify. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.56% for QDVO.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор