PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с UMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с UMI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.85%/yr for UMI.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 23.69%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UMI

1 день
1.58%
1 месяц
-3.77%
С начала года
23.69%
6 месяцев
23.28%
1 год
27.27%
3 года*
28.51%
5 лет*
20.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и UMI

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		23.69%1.21%

Correlation

The correlation between TDAQ and UMI is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов TDAQ и UMI

Секторы
TDAQ
UMI

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.0%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
UMI

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
UMI

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
UMI

-

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
UMI

-

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
UMI

-

Промышленность

TDAQ
2.6%
UMI

-

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
UMI
1.0%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
UMI

-

Энергетика

TDAQ
0.5%
UMI
99.0%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
UMI

-

Недвижимость

TDAQ
0.1%
UMI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с UMI:
UMI с ENFRUMI с MLPXUMI с AMZAUMI с EMLPUMI с TPYPUMI с MLPRUMI с MLPA

Доходность на риск

TDAQ vs. UMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

UMI
Ранг доходности на риск UMI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQUMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.92

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.41

—

TDAQ vs. UMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и UMI

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и UMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-48.08%

+36.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.85%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-6.58%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и UMI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.61%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

14.28%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.46%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

23.16%

-4.64%

Сравнение комиссий TDAQ и UMI

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии UMI в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и UMI

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности UMI в 5.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		5.93%6.23%4.39%4.67%4.36%3.00%2.18%2.47%2.48%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and UMI have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.85% for UMI.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 5.93% for UMI.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.85% for UMI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и UMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор