PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с SPY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TDAQ is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.15%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.15%
6 месяцев
7.20%
1 год
23.59%
3 года*
20.68%
5 лет*
13.05%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и SPY

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.15%6.54%

Correlation

The correlation between TDAQ and SPY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов TDAQ и SPY

Секторы
TDAQ
SPY

Технологии

58.7%
39.0%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Здравоохранение

3.7%
8.3%

Промышленность

2.6%
7.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.1%

Сырьевые материалы

1.0%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.1%

Финансовые услуги

0.2%
11.1%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

TDAQ
58.7%
SPY
39.0%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
SPY
10.6%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
SPY
9.9%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
SPY
4.5%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
SPY
8.3%

Промышленность

TDAQ
2.6%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
SPY
2.1%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
SPY
1.7%

Энергетика

TDAQ
0.5%
SPY
3.1%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
SPY
11.1%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TDAQ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.90

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.58

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.67

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.92

—

TDAQ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и SPY

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-55.19%

+43.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.17%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.04%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и SPY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.85%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

12.50%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

17.15%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.95%

+0.57%

Сравнение комиссий TDAQ и SPY

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и SPY

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SPY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.03%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and SPY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 1.03% for SPY.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: TappAlpha and State Street. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.09% for SPY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор