PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с SCHG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. TDAQ is actively managed, while SCHG is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.35%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-1.37%
1 месяц
-3.93%
С начала года
1.35%
6 месяцев
0.09%
1 год
17.91%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.27%
10 лет*
18.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и SCHG

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.35%6.94%

Correlation

The correlation between TDAQ and SCHG is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов TDAQ и SCHG

Секторы
TDAQ
SCHG

Технологии

58.7%
46.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

11.4%
12.4%

Потребительский защитный сектор

6.4%
1.6%

Здравоохранение

3.7%
8.4%

Промышленность

2.6%
6.0%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Энергетика

0.5%
0.7%

Финансовые услуги

0.2%
6.6%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Технологии

TDAQ
58.7%
SCHG
46.7%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
SCHG
15.3%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
SCHG
12.4%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
SCHG
1.6%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
SCHG
8.4%

Промышленность

TDAQ
2.6%
SCHG
6.0%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
SCHG
1.3%

Энергетика

TDAQ
0.5%
SCHG
0.7%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
SCHG
6.6%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

TDAQ vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.11

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.20

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.10

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

3.58

—

TDAQ vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и SCHG

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-34.59%

+23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-6.46%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-5.20%

+2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.02%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и SCHG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.52%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

16.24%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

22.38%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

21.58%

-3.06%

Сравнение комиссий TDAQ и SCHG

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и SCHG

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and SCHG have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 0.38% for SCHG.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор