PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. TDAQ is actively managed, while OILK is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. Both charge a 0.68% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

TDAQ

1 день
-0.48%
1 месяц
10.56%
С начала года
20.13%
6 месяцев
19.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и OILK

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		20.13%8.90%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-7.10%

Correlation

The correlation between TDAQ and OILK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г.

-0.24

Сравнение распределения секторов TDAQ и OILK

Секторы
TDAQ
OILK

Технологии

54.2%

-

Коммуникационные услуги

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
54.2%
OILK

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
15.5%
OILK

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
12.2%
OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
7.6%
OILK

-

Здравоохранение

TDAQ
4.2%
OILK

-

Промышленность

TDAQ
2.8%
OILK

-

Коммунальные услуги

TDAQ
1.4%
OILK

-

Сырьевые материалы

TDAQ
1.2%
OILK

-

Энергетика

TDAQ
0.6%
OILK

-

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
OILK

-

Недвижимость

TDAQ
0.1%
OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с QDVOTDAQ с GPIQ
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

TDAQ vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TDAQ vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TDAQOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.55

0.12

+2.44

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и OILK

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-83.76%

+72.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.35%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-3.66%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-32.61%

+30.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.56%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и OILK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.44%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

28.75%

-11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

30.12%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

35.97%

-18.83%

Сравнение комиссий TDAQ и OILK

И TDAQ, и OILK имеют комиссию равную 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и OILK

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		10.10%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and OILK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.68% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDAQ and OILK have the same expense ratio: 0.68% per year.

TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 8.18% for OILK.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while OILK is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and ProShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор