Сравнение TDAQ с MLPR
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). TDAQ is actively managed, while MLPR is passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 34.12%.
TDAQ
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.51% | 9.61% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 0.63% |
Correlation
The correlation between TDAQ and MLPR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. MLPR — Ранг доходности на риск
TDAQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPR
Сравнение TDAQ c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TDAQ | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и MLPR
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -48.98% | +37.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -3.98% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -8.93% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и MLPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 22.00% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 29.37% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 33.68% | -14.80% |
Сравнение комиссий TDAQ и MLPR
TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и MLPR
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности MLPR в 9.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 13.92% | 4.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and MLPR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
TDAQ has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 9.19% for MLPR.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while MLPR is Leveraged Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and UBS. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.95% for MLPR.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор