Сравнение TDAQ с JEPQ
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TDAQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.54%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDAQ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.54% | 8.15% |
Correlation
The correlation between TDAQ and JEPQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов TDAQ и JEPQ
Секторы
TDAQ
JEPQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
TDAQ
JEPQ
Коммуникационные услуги
TDAQ
JEPQ
Потребительский циклический сектор
TDAQ
JEPQ
Потребительский защитный сектор
TDAQ
JEPQ
Здравоохранение
TDAQ
JEPQ
Промышленность
TDAQ
JEPQ
Коммунальные услуги
TDAQ
JEPQ
Сырьевые материалы
TDAQ
JEPQ
Энергетика
TDAQ
JEPQ
Финансовые услуги
TDAQ
JEPQ
Недвижимость
TDAQ
JEPQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
TDAQ
JEPQ
Сравнение TDAQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 1.00 | +1.55 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и JEPQ
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -20.07% | +8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -0.10% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -3.42% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и JEPQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 11.73% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.61% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 16.61% | +0.53% |
Сравнение комиссий TDAQ и JEPQ
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и JEPQ
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что сопоставимо с доходностью JEPQ в 10.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.07% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, TDAQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for TDAQ.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 10.07% for JEPQ.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and JPMorgan. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор