PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с JEPQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. TDAQ is actively managed, while JEPQ is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-2.48%
1 месяц
0.34%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.10%
3 года*
19.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и JEPQ

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.85%8.95%

Correlation

The correlation between TDAQ and JEPQ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов TDAQ и JEPQ

Секторы
TDAQ
JEPQ

Технологии

58.7%
58.9%

Коммуникационные услуги

14.3%
13.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.0%

Здравоохранение

3.7%
3.9%

Промышленность

2.6%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.1%

Сырьевые материалы

1.0%
0.9%

Энергетика

0.5%
0.3%

Финансовые услуги

0.2%
0.3%

Недвижимость

0.1%
0.2%

Технологии

TDAQ
58.7%
JEPQ
58.9%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
JEPQ
13.9%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
JEPQ
11.8%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
JEPQ
6.0%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
JEPQ
3.9%

Промышленность

TDAQ
2.6%
JEPQ
2.8%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
JEPQ
1.1%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
JEPQ
0.9%

Энергетика

TDAQ
0.5%
JEPQ
0.3%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
JEPQ
0.3%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

TDAQ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.93

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.57

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.86

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.55

—

TDAQ vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и JEPQ

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-20.07%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.82%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.48%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.40%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и JEPQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

13.08%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

16.79%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

16.79%

+1.73%

Сравнение комиссий TDAQ и JEPQ

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и JEPQ

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности JEPQ в 10.22%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.22%10.53%9.65%10.03%9.44%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TDAQ and JEPQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 10.22% for JEPQ.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and JPMorgan. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор