PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDAQ с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. TDAQ is actively managed, while FTQI is passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

TDAQ

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
12.44%
С начала года
13.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и FTQI

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.51%9.61%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%7.89%

Correlation

The correlation between TDAQ and FTQI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов TDAQ и FTQI

Секторы
TDAQ
FTQI

Технологии

58.7%
49.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
11.8%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.5%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.2%

Здравоохранение

3.7%
6.0%

Промышленность

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.5%

Сырьевые материалы

1.0%
1.4%

Энергетика

0.5%
2.3%

Финансовые услуги

0.2%
5.5%

Недвижимость

0.1%
1.3%

Технологии

TDAQ
58.7%
FTQI
49.4%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
FTQI
10.5%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
FTQI
6.2%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
FTQI
6.0%

Промышленность

TDAQ
2.6%
FTQI
4.1%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
FTQI
1.5%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
FTQI
1.4%

Энергетика

TDAQ
0.5%
FTQI
2.3%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
FTQI
5.5%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
FTQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с GPIQTDAQ с QDTETDAQ с TDAX
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

TDAQ vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.37

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.45

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.24

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

20.07

—

TDAQ vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и FTQI

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-19.42%

+8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.24%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.85%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-3.73%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и FTQI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

10.87%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

14.82%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

12.98%

+5.90%

Сравнение комиссий TDAQ и FTQI

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и FTQI

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.92%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and FTQI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTQI is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTQI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 10.92% for FTQI.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: TappAlpha and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.75% for FTQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор