PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с FDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. TDAQ is actively managed, while FDL is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 12.67%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
1.20%
1 месяц
-2.75%
С начала года
12.67%
6 месяцев
13.02%
1 год
22.39%
3 года*
19.10%
5 лет*
13.08%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и FDL

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		12.67%2.91%

Correlation

The correlation between TDAQ and FDL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов TDAQ и FDL

Секторы
TDAQ
FDL

Технологии

58.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

14.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.4%
14.4%

Здравоохранение

3.7%
17.6%

Промышленность

2.6%
3.9%

Коммунальные услуги

1.2%
6.5%

Сырьевые материалы

1.0%
0.3%

Энергетика

0.5%
25.7%

Финансовые услуги

0.2%
15.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
FDL
1.4%

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
FDL
4.7%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
FDL
14.4%

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
FDL
17.6%

Промышленность

TDAQ
2.6%
FDL
3.9%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
FDL
6.5%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
FDL
0.3%

Энергетика

TDAQ
0.5%
FDL
25.7%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
FDL
15.2%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
FDL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

TDAQ vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDL
Ранг доходности на риск FDL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.96

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.40

—

TDAQ vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и FDL

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-65.93%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.09%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-9.64%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и FDL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.72%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

11.54%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

14.31%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

17.11%

+1.41%

Сравнение комиссий TDAQ и FDL

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и FDL

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности FDL в 3.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.70%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and FDL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 3.70% for FDL.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and First Trust. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.43% for FDL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор