PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TDAQ с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. TDAQ is actively managed, while EINC is passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

TDAQ

1 день
-2.79%
1 месяц
-0.85%
С начала года
14.87%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и EINC

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.87%9.61%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%1.44%

Correlation

The correlation between TDAQ and EINC is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.21

Сравнение распределения секторов TDAQ и EINC

Секторы
TDAQ
EINC

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.6%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
EINC

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
EINC

-

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
EINC

-

Промышленность

TDAQ
2.6%
EINC
2.5%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
EINC
0.6%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
EINC

-

Энергетика

TDAQ
0.5%
EINC
99.4%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
EINC

-

Недвижимость

TDAQ
0.1%
EINC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с QDTETDAQ с GPIQTDAQ с QDVO
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

TDAQ vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.99

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.67

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.80

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.63

—

TDAQ vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и EINC

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-87.55%

+76.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.89%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-4.50%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-44.15%

+41.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и EINC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.52%

15.10%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.52%

19.54%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

25.43%

-6.91%

Сравнение комиссий TDAQ и EINC

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и EINC

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.14%, что больше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		12.14%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and EINC have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 12.14%, compared with 3.51% for EINC.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and VanEck. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.45% for EINC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор