PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDAQ с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TDAQ is actively managed, while DRLL is passively managed. Their -0.20 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

TDAQ

1 день
-1.63%
1 месяц
-1.00%
6 месяцев
17.32%
С начала года
14.95%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

TDAQ

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF
$9.43M$8.30M$6.98M

Сравнение доходности по годам TDAQ и DRLL

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		14.95%9.61%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%1.18%

Correlation

The correlation between TDAQ and DRLL is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.20

Сравнение распределения секторов TDAQ и DRLL

Секторы
TDAQ
DRLL

Технологии

60.9%

-

Коммуникационные услуги

13.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.6%

-

Промышленность

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
99.1%

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
60.9%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
13.1%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
10.7%
DRLL
0.9%

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.3%
DRLL

-

Здравоохранение

TDAQ
3.6%
DRLL

-

Промышленность

TDAQ
2.7%
DRLL

-

Коммунальные услуги

TDAQ
1.1%
DRLL

-

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
DRLL

-

Энергетика

TDAQ
0.5%
DRLL
99.1%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
DRLL

-

Недвижимость

TDAQ
0.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с GPIQTDAQ с KQQQTDAQ с TDAXTDAQ с QDTE
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

TDAQ vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TDAQ c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.62

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.13

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.20

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.57

—

TDAQ vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и DRLL

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.72%

-23.73%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.99%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-9.02%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-8.14%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.71%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и DRLL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.42%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.67%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.66%

23.14%

-3.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

23.82%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

23.82%

-4.16%

Сравнение комиссий TDAQ и DRLL

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и DRLL

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.75%, что больше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.75%4.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and DRLL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.83% for TDAQ.

TDAQ has the higher dividend yield at 13.75%, compared with 2.34% for DRLL.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: TappAlpha and Strive. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.41% for DRLL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор