Сравнение TDAQ с BNO
TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. TDAQ is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.68%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности TDAQ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TDAQ показывает доходность 20.13%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 90.47%.
TDAQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 20.13%
- 6 месяцев
- 19.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам TDAQ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 20.13% | 8.90% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.82% |
Correlation
The correlation between TDAQ and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDAQ vs. BNO — Ранг доходности на риск
TDAQ
BNO
Сравнение TDAQ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDAQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.55 | 0.14 | +2.41 |
Просадки
Сравнение просадок TDAQ и BNO
Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDAQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -87.06% | +75.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | -10.29% | +9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -40.17% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDAQ и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDAQ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 41.46% | -24.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 35.38% | -18.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 36.68% | -19.54% |
Сравнение комиссий TDAQ и BNO
TDAQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDAQ и BNO
Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
TDAQ TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF | 10.10% | 4.32% |
Часто задаваемые вопросы
TDAQ and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDAQ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDAQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.
TDAQ has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for BNO.
TDAQ is categorized as Derivative Income, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: TappAlpha and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.68% for TDAQ and 0.90% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для TDAQ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор