PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TDAQ с AMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TDAQ с AMLP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TDAQ (TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - TDAQ is a Derivative Income fund actively managed by TappAlpha, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. TDAQ is actively managed, while AMLP is passively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. TDAQ charges 0.83%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.

Доходность

Сравнение доходности TDAQ и AMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TDAQ показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 19.32%.

TDAQ

1 день
-1.76%
1 месяц
-3.12%
6 месяцев
12.44%
С начала года
13.51%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMLP

1 день
1.41%
1 месяц
5.83%
6 месяцев
14.27%
С начала года
19.32%
1 год
20.19%
3 года*
19.61%
5 лет*
19.03%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TDAQ и AMLP

2026 (YTD)2025
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.51%9.61%
AMLP
Alerian MLP ETF		19.32%-0.31%

Correlation

The correlation between TDAQ and AMLP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

-0.18

Сравнение распределения секторов TDAQ и AMLP

Секторы
TDAQ
AMLP

Технологии

58.7%

-

Коммуникационные услуги

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%

-

Здравоохранение

3.7%

-

Промышленность

2.6%
2.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.0%

-

Энергетика

0.5%
95.9%

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TDAQ
58.7%
AMLP

-

Коммуникационные услуги

TDAQ
14.3%
AMLP

-

Потребительский циклический сектор

TDAQ
11.4%
AMLP

-

Потребительский защитный сектор

TDAQ
6.4%
AMLP

-

Здравоохранение

TDAQ
3.7%
AMLP

-

Промышленность

TDAQ
2.6%
AMLP
2.1%

Коммунальные услуги

TDAQ
1.2%
AMLP
1.9%

Сырьевые материалы

TDAQ
1.0%
AMLP

-

Энергетика

TDAQ
0.5%
AMLP
95.9%

Финансовые услуги

TDAQ
0.2%
AMLP
0.1%

Недвижимость

TDAQ
0.1%
AMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF

Alerian MLP ETF

Часто сравнивают с TDAQ:
TDAQ с QQQITDAQ с TSPYTDAQ с QQQTDAQ с KQQQTDAQ с GPIQTDAQ с QDTETDAQ с TDAX
Часто сравнивают с AMLP:
AMLP с MLPAAMLP с ENFRAMLP с XLEAMLP с SPYAMLP с ETAMLP с VDEAMLP с KYN

Доходность на риск

TDAQ vs. AMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TDAQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AMLP
Ранг доходности на риск AMLP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TDAQ c AMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF (TDAQ) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDAQAMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.61

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.26

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.28

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.33

—

TDAQ vs. AMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TDAQ и AMLP

Максимальная просадка TDAQ за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDAQ и AMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDAQAMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-77.19%

+65.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.94%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-1.62%

-4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-17.31%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TDAQ и AMLP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDAQAMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.66%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

12.59%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

19.68%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

27.64%

-8.76%

Сравнение комиссий TDAQ и AMLP

TDAQ берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDAQ и AMLP

Дивидендная доходность TDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности AMLP в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLP
Alerian MLP ETF		7.45%8.36%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.29%7.97%8.09%9.84%
TDAQ
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF		13.92%4.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TDAQ and AMLP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TDAQ is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TDAQ is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.

TDAQ has the higher dividend yield at 13.92%, compared with 7.45% for AMLP.

TDAQ is categorized as Derivative Income, while AMLP is MLPs. They also come from different issuers: TappAlpha and SS&C. Their fees differ too: 0.83% for TDAQ and 0.90% for AMLP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TDAQ и AMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор