Сравнение TD с PM
TD (The Toronto-Dominion Bank) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 11.47%/yr for PM. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 15.21% против 11.47% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
PM
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 16.85%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 29.85%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- 11.47%
Сравнение доходности по годам TD и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
PM Philip Morris International Inc. | 14.36% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 3.69% | 35.02% | -33.30% | 19.85% |
Correlation
The correlation between TD and PM is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2008 г. | 0.34 |
The correlation between TD and PM shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$143.78B
PM:
$284.14B
TD:
CA$10.11
PM:
$7.12
TD:
16.21
PM:
25.55
TD:
0.58
PM:
2.78
TD:
2.15
PM:
6.83
TD:
CA$112.63B
PM:
$41.49B
TD:
CA$59.49B
PM:
$27.93B
TD:
CA$19.99B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. PM — Ранг доходности на риск
TD
PM
Сравнение TD c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.04 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.62 | 0.10 | +9.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.56 | 0.20 | +37.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и PM
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -42.87% | -21.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -20.64% | +13.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -20.64% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -22.78% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -42.87% | +0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.24% | +5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -10.02% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 10.81% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и PM
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.50% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 21.11% | -8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 27.82% | -11.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.74% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 24.47% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и PM
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности PM в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM Philip Morris International Inc. | 3.17% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и PM
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
TD and PM have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PM has higher volatility (7.50%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs PM's -42.87%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор