Сравнение TD с GOOG
TD (The Toronto-Dominion Bank) and GOOG (Alphabet Inc) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GOOG operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 26.76%/yr for GOOG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TD и GOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 15.21% против 26.76% соответственно.
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
GOOG
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 18.84%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 26.76%
Сравнение доходности по годам TD и GOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
GOOG Alphabet Inc | 17.14% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
Correlation
The correlation between TD and GOOG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between TD and GOOG shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TD:
$143.78B
GOOG:
$4.49T
TD:
CA$10.11
GOOG:
$13.11
TD:
16.21
GOOG:
27.99
TD:
0.58
GOOG:
1.38
TD:
2.15
GOOG:
10.61
TD:
1.78
GOOG:
9.38
TD:
CA$112.63B
GOOG:
$422.57B
TD:
CA$59.49B
GOOG:
$255.12B
TD:
CA$19.99B
GOOG:
$174.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TD vs. GOOG — Ранг доходности на риск
TD
GOOG
Сравнение TD c GOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TD | GOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.62 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.62 | 5.30 | +4.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.56 | 18.58 | +18.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TD и GOOG
Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и GOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TD | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.18% | -44.60% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.50% | -20.75% | +13.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.19% | -29.35% | +10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.93% | -44.60% | +13.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | -44.60% | +2.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.95% | +7.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.22% | -8.89% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 5.91% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TD и GOOG
Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у Alphabet Inc (GOOG) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TD | GOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 7.87% | -3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.55% | 20.46% | -7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 28.85% | -12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 31.18% | -11.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 29.04% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TD и GOOG
Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности GOOG в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 0.23% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TD и GOOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TD и GOOG
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
GOOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
GOOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
GOOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
Часто задаваемые вопросы
TD and GOOG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOG has higher volatility (7.87%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs GOOG's -44.60%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 3.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TD и GOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор