PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с CVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с CVE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and CVE (Cenovus Energy Inc.) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CVE operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 9.04%/yr for CVE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и CVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у CVE с доходностью 61.89%. За последние 10 лет акции TD превзошли акции CVE по среднегодовой доходности: 15.21% против 9.04% соответственно.

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%

CVE

1 день
-3.71%
1 месяц
-11.68%
С начала года
61.89%
6 месяцев
55.28%
1 год
87.82%
3 года*
21.34%
5 лет*
24.90%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и CVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
CVE
Cenovus Energy Inc.		61.89%15.84%-5.83%-12.30%60.93%104.72%-39.59%46.98%-21.51%-38.38%

Correlation

The correlation between TD and CVE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г.

0.48

The correlation between TD and CVE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$143.78B

CVE:

$50.94B

EPS

TD:

CA$10.11

CVE:

CA$2.52

Коэффициент P/E

TD:

16.21

CVE:

15.02

Коэффициент PEG

TD:

0.58

CVE:

0.06

Коэффициент P/S

TD:

2.15

CVE:

1.41

Коэффициент P/B

TD:

1.78

CVE:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

CVE:

CA$49.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

CVE:

CA$9.68B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

CVE:

CA$11.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Cenovus Energy Inc.

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с CVE:
CVE с CNQCVE с SUCVE с OVVCVE с BTE.TOCVE с SU.TOCVE с APACVE с IMO

Доходность на риск

TD vs. CVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVE
Ранг доходности на риск CVE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c CVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Cenovus Energy Inc. (CVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDCVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
2.55

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
3.09

+2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.37

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

6.13

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.56

17.84

+19.72

TD vs. CVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа CVE равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и CVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и CVE

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки CVE в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDCVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-94.87%

+30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-14.40%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-49.57%

+30.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-53.51%

+22.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-89.22%

+47.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.40%

+14.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-44.11%

+32.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.97%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и CVE

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у Cenovus Energy Inc. (CVE) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDCVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

11.99%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

27.36%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

34.75%

-18.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

40.24%

-20.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

50.59%

-28.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и CVE

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности CVE в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVE
Cenovus Energy Inc.		2.04%3.32%3.92%2.33%1.81%0.56%0.75%1.58%2.34%2.19%1.32%6.75%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и CVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Cenovus Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
12.39B
(TD) Общая выручка
(CVE) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD и CVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Cenovus Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
21.9%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.

Часто задаваемые вопросы

TD and CVE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVE has higher volatility (11.99%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs CVE's -94.87%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и CVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор