PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD с CNQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD с CNQ

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TD (The Toronto-Dominion Bank) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. TD operates in Banks - Diversified (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, TD returned 15.21%/yr vs 17.25%/yr for CNQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD и CNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 31.20%. За последние 10 лет акции TD уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 15.21% против 17.25% соответственно.

TD

1 день
0.01%
1 месяц
9.01%
С начала года
26.59%
6 месяцев
29.56%
1 год
71.81%
3 года*
30.23%
5 лет*
15.35%
10 лет*
15.21%

CNQ

1 день
-2.85%
1 месяц
-8.27%
С начала года
31.20%
6 месяцев
36.98%
1 год
34.95%
3 года*
22.15%
5 лет*
25.54%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD и CNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD
The Toronto-Dominion Bank		26.59%85.32%-13.40%5.04%-12.19%41.25%5.58%17.45%-12.10%22.85%
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		31.20%15.58%-1.31%23.72%42.82%83.55%-19.06%39.72%-29.92%15.97%

Correlation

The correlation between TD and CNQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2000 г.

0.44

The correlation between TD and CNQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.46 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD:

$143.78B

CNQ:

$92.25B

EPS

TD:

CA$10.11

CNQ:

CA$4.65

Коэффициент P/E

TD:

16.21

CNQ:

13.22

Коэффициент PEG

TD:

0.58

CNQ:

0.64

Коэффициент P/S

TD:

2.15

CNQ:

3.15

Коэффициент P/B

TD:

1.78

CNQ:

2.88

Общая выручка (12 мес.)

TD:

CA$112.63B

CNQ:

CA$40.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD:

CA$59.49B

CNQ:

CA$12.53B

EBITDA (12 мес.)

TD:

CA$19.99B

CNQ:

CA$22.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с TD:
TD с RYTD с BNSTD с BMOTD с CMTD с BMO.TOTD с VOOTD с QQQ
Часто сравнивают с CNQ:
CNQ с CVECNQ с XOMCNQ с IMOCNQ с CSU.TOCNQ с ALARCNQ с OKECNQ с NFE

Доходность на риск

TD vs. CNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD
Ранг доходности на риск TD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CNQ
Ранг доходности на риск CNQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD c CNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TDCNQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.36
1.21

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.45
1.66

+3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.62

2.48

+7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.56

5.52

+32.04

TD vs. CNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD на текущий момент составляет 4.36, что выше коэффициента Шарпа CNQ равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD и CNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TD и CNQ

Максимальная просадка TD за все время составила -64.18%, что меньше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD и CNQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TDCNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.18%

-80.75%

+16.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-14.16%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-35.85%

+16.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.93%

-35.85%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.98%

-77.84%

+35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.15%

+12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-23.51%

+12.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

6.35%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TD и CNQ

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD) составляет 4.87%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что TD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TDCNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

8.91%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

24.21%

-11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

29.08%

-12.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

32.89%

-13.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

40.26%

-18.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD и CNQ

Дивидендная доходность TD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности CNQ в 2.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ
Canadian Natural Resources Limited		2.97%5.01%5.02%4.17%6.31%3.78%5.26%3.49%4.56%3.08%2.94%4.21%
TD
The Toronto-Dominion Bank		2.62%3.17%5.65%4.80%4.24%3.27%4.10%3.89%4.08%3.03%3.58%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD и CNQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
27.02B
10.84B
(TD) Общая выручка
(CNQ) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD и CNQ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
32.1%
Активы портфеля
TD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

CNQ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

TD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

CNQ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

TD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

CNQ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

TD and CNQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNQ has higher volatility (8.91%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, TD dropped -64.18% vs CNQ's -80.75%.

TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD и CNQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор