Сравнение TCVIX с TEGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX).
TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. TEGAX управляется Touchstone. Фонд был запущен 3 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и TEGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCVIX и TEGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | -2.28% | 9.28% | 15.99% | 24.20% | -26.18% | 15.51% | 27.10% | 53.26% | -3.71% | 24.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у TEGAX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции TCVIX уступали акциям TEGAX по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.41% соответственно.
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
TEGAX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -4.83%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCVIX и TEGAX
TCVIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TEGAX в 1.21%.
Доходность на риск
TCVIX vs. TEGAX — Ранг доходности на риск
TCVIX
TEGAX
Сравнение TCVIX c TEGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | TEGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.27 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.56 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.76 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между TCVIX и TEGAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и TEGAX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности TEGAX в 11.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
TEGAX Touchstone Mid Cap Growth Fund | 11.67% | 11.40% | 2.97% | 0.00% | 2.69% | 16.97% | 6.67% | 13.97% | 8.53% | 10.06% | 2.59% | 8.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и TEGAX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TEGAX в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и TEGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCVIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -53.30% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.74% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -41.38% | +22.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -41.38% | -0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -7.61% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -9.27% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.84% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и TEGAX
Текущая волатильность для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) составляет 5.84%, в то время как у Touchstone Mid Cap Growth Fund (TEGAX) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCVIX | TEGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.35% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 13.39% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 23.95% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 24.93% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 23.12% | -3.99% |