Сравнение TCVIX с HAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX).
TCVIX управляется Touchstone. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. HAMVX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCVIX и HAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCVIX и HAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 7.81% | 10.00% | 8.61% | 7.78% | -8.38% | 27.12% | 5.70% | 29.76% | -16.77% | 14.09% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 4.76% | 16.00% | 12.10% | 16.42% | -5.63% | 29.93% | -3.77% | 22.93% | -17.82% | 12.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TCVIX показывает доходность 7.81%, что значительно выше, чем у HAMVX с доходностью 4.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCVIX имеют среднегодовую доходность 9.20%, а акции HAMVX немного впереди с 9.39%.
TCVIX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 9.20%
HAMVX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCVIX и HAMVX
И TCVIX, и HAMVX имеют комиссию равную 0.85%.
Доходность на риск
TCVIX vs. HAMVX — Ранг доходности на риск
TCVIX
HAMVX
Сравнение TCVIX c HAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) и Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCVIX | HAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.92 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.86 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 8.40 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCVIX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.43 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между TCVIX и HAMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCVIX и HAMVX
Дивидендная доходность TCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности HAMVX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCVIX Touchstone Mid Cap Value Fund | 3.94% | 4.25% | 5.48% | 1.80% | 6.59% | 6.77% | 0.76% | 0.91% | 5.86% | 6.47% | 4.44% | 7.26% |
HAMVX Harbor Mid Cap Value Fund | 8.28% | 8.67% | 5.77% | 7.20% | 8.24% | 1.27% | 2.35% | 3.10% | 8.41% | 3.84% | 3.06% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок TCVIX и HAMVX
Максимальная просадка TCVIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки HAMVX в -64.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCVIX и HAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCVIX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -64.17% | +22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -13.67% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.37% | -21.04% | +1.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.89% | -51.44% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -4.38% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -10.05% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.03% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCVIX и HAMVX
Touchstone Mid Cap Value Fund (TCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.84% по сравнению с Harbor Mid Cap Value Fund (HAMVX) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCVIX | HAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 4.66% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.26% | 10.08% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.67% | 19.07% | -1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 18.94% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.90% | -2.77% |