Сравнение TCSIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 7.48% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 5.68% против 7.10% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
TPDAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 24.49%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и TPDAX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
TCSIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
TCSIX
TPDAX
Сравнение TCSIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 2.07 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.68 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.33 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 12.75 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 2.07 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.95 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и TPDAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и TPDAX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности TPDAX в 0.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.75% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и TPDAX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -22.29% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -7.58% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -17.58% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -22.29% | +3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -6.56% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.94% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.98% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и TPDAX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 2.75%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 4.00% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 9.73% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 12.21% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 10.12% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 9.86% | -2.41% |