Сравнение TCSIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции TCSIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 5.82% против 2.53% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и STDAX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
TCSIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
TCSIX
STDAX
Сравнение TCSIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 4.33 | -3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 7.27 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.54 | -1.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 6.81 | -5.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 32.75 | -25.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 4.33 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.43 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.38 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.00 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и STDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и STDAX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и STDAX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -76.81% | +57.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -0.59% | -5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -2.91% | -16.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -26.89% | +7.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -9.47% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -31.94% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 0.12% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и STDAX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 0.40% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 0.64% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 0.93% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 1.95% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.69% | +0.77% |