Сравнение TCSIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 5.68% против 8.62% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и CONWX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
TCSIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
TCSIX
CONWX
Сравнение TCSIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.36 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.99 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 11.30 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.70 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.78 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и CONWX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и CONWX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -26.09% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -8.60% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -12.49% | -6.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -26.09% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -2.03% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.78% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.52% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и CONWX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 2.12% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 5.43% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 10.70% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 10.26% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 11.15% | -3.70% |