Сравнение TCMSX с SSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).
TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TCMSX и SSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCMSX и SSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | -7.95% | 14.32% | 18.46% | 20.32% | -23.60% | 18.45% | 27.99% | 33.27% | -6.04% | 24.78% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | -2.63% | 6.41% | 10.79% | 15.16% | -17.56% | 24.53% | 25.39% | 23.71% | -16.14% | 15.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TCMSX показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции TCMSX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 12.47% против 9.16% соответственно.
TCMSX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -12.47%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -3.62%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 12.47%
SSCPX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -3.54%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCMSX и SSCPX
TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.
Доходность на риск
TCMSX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск
TCMSX
SSCPX
Сравнение TCMSX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCMSX | SSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.17 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 3.79 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCMSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.72 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.18 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между TCMSX и SSCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCMSX и SSCPX
Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности SSCPX в 9.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCMSX Voya Small Cap Growth Fund | 6.05% | 5.57% | 10.53% | 0.00% | 0.00% | 20.02% | 6.69% | 1.40% | 14.82% | 16.10% | 0.00% | 16.82% |
SSCPX Saratoga Small Capitalization Portfolio | 9.26% | 9.02% | 11.37% | 0.00% | 10.18% | 24.67% | 0.02% | 0.00% | 17.42% | 0.00% | 0.00% | 58.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCMSX и SSCPX
Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и SSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCMSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.98% | -53.65% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.86% | -11.83% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -27.78% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -43.59% | +4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.86% | -11.54% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.84% | -10.30% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.66% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCMSX и SSCPX
Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 8.89% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCMSX | SSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | 7.50% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.86% | 14.84% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.47% | 22.41% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 22.10% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 22.90% | +0.52% |