PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с FECGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с FECGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. FECGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и FECGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и FECGX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%5.52%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		-2.76%13.04%15.26%18.90%-26.17%2.83%34.41%7.11%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у FECGX с доходностью -2.76%.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

FECGX

1 день
4.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.61%
3 года*
12.36%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с FECGX:
FECGX с FSSNXFECGX с FCPGXFECGX с FSPGXFECGX с VSGAXFECGX с LAGWXFECGX с VISGXFECGX с VGT

Сравнение комиссий TCMSX и FECGX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FECGX в 0.05%.

TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. FECGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FECGX
Ранг доходности на риск FECGX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FECGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FECGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FECGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FECGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FECGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c FECGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXFECGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.94

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.53

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

5.20

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. FECGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FECGX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и FECGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXFECGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.94

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.06

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Корреляция

Корреляция между TCMSX и FECGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и FECGX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности FECGX в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
FECGX
Fidelity Small Cap Growth Index Fund		0.56%0.54%1.25%0.81%0.80%3.43%1.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и FECGX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что больше максимальной просадки FECGX в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и FECGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXFECGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-41.85%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-14.81%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-40.34%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-11.15%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-16.11%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.36%

+3.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и FECGX

Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Fidelity Small Cap Growth Index Fund (FECGX) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FECGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXFECGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

8.83%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

16.56%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

25.37%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

24.52%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

27.32%

-3.85%