PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCMSX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCMSX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

TCMSX управляется TCM Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TCMSX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCMSX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		-3.34%14.32%18.46%20.32%-23.60%18.45%27.99%33.27%-6.04%24.78%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, TCMSX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции TCMSX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 13.03% против 20.60% соответственно.

TCMSX

1 день
5.01%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
0.84%
1 год
24.63%
3 года*
13.91%
5 лет*
5.21%
10 лет*
13.03%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Small Cap Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с TCMSX:
TCMSX с PNSAXTCMSX с DEVLXTCMSX с FSSAXTCMSX с FOCSXTCMSX с FCPGXTCMSX с VOOTCMSX с VXUS
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DSMDX

Сравнение комиссий TCMSX и DMCRX

TCMSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

TCMSX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCMSX
Ранг доходности на риск TCMSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCMSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCMSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCMSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCMSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCMSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCMSX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCMSXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.06

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.60

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

3.73

-3.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.95

12.46

-11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCMSX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCMSX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCMSX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCMSXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.06

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.54

-0.09

Корреляция

Корреляция между TCMSX и DMCRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCMSX и DMCRX

Дивидендная доходность TCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCMSX
Voya Small Cap Growth Fund		5.76%5.57%10.53%0.00%0.00%20.02%6.69%1.40%14.82%16.10%0.00%16.82%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок TCMSX и DMCRX

Максимальная просадка TCMSX за все время составила -55.98%, что меньше максимальной просадки DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCMSX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCMSXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.98%

-59.16%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-15.46%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-59.16%

+24.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-59.16%

+19.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-10.79%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-20.35%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

4.62%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TCMSX и DMCRX

Текущая волатильность для Voya Small Cap Growth Fund (TCMSX) составляет 10.40%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что TCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCMSXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.40%

12.40%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

23.15%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.88%

31.42%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.15%

39.55%

-15.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

33.88%

-10.41%