PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLRX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLRX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLRX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLRX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		-1.90%15.07%11.00%16.13%-16.19%12.38%15.07%22.77%-8.30%18.45%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 8.49% против 13.81% соответственно.

TCLRX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.09%
1 год
13.16%
3 года*
11.43%
5 лет*
5.61%
10 лет*
8.49%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLRX:
TCLRX с TCLFXTCLRX с FIHFXTCLRX с CBALXTCLRX с VWELXTCLRX с FFGZXTCLRX с LTFIXTCLRX с FRKMX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLRX и TISPX

TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLRX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLRX
Ранг доходности на риск TCLRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLRX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLRX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLRXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.98

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.49

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.32

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

6.36

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLRX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLRX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLRX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLRXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между TCLRX и TISPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLRX и TISPX

Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLRX
TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund		4.94%4.85%2.74%1.61%5.83%7.91%5.16%3.80%6.54%2.60%5.11%5.35%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLRX и TISPX

Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLRXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.91%

-55.16%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-12.11%

+4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.09%

-24.48%

+1.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.96%

-33.75%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.20%

-6.23%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-6.76%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.52%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLRX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLRXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.34%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.65%

9.53%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

18.33%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.19%

16.90%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.60%

18.05%

-5.45%