Сравнение TCLRX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
TCLRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLRX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLRX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | -1.90% | 15.07% | 11.00% | 16.13% | -16.19% | 12.38% | 15.07% | 22.77% | -8.30% | 18.45% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLRX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции TCLRX уступали акциям TISBX по среднегодовой доходности: 8.49% против 9.78% соответственно.
TCLRX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.49%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLRX и TISBX
TCLRX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
TCLRX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
TCLRX
TISBX
Сравнение TCLRX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLRX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.65 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.61 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.05 | +0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.16 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между TCLRX и TISBX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLRX и TISBX
Дивидендная доходность TCLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLRX TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund | 4.94% | 4.85% | 2.74% | 1.61% | 5.83% | 7.91% | 5.16% | 3.80% | 6.54% | 2.60% | 5.11% | 5.35% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок TCLRX и TISBX
Максимальная просадка TCLRX за все время составила -53.91%, примерно равная максимальной просадке TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLRX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -56.50% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -13.90% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.09% | -31.89% | +8.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.96% | -41.69% | +13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.20% | -7.88% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -9.74% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 3.70% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLRX и TISBX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2035 Fund (TCLRX) составляет 4.20%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TCLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLRX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 7.49% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.65% | 14.50% | -7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 23.37% | -12.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 22.58% | -11.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.60% | 23.39% | -10.79% |