PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLOX с TIEIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - TCLOX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, TCLOX returned 10.40%/yr vs 14.92%/yr for TIEIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. TCLOX charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность 6.34%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 8.62%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям TIEIX по среднегодовой доходности: 10.40% против 14.92% соответственно.

TCLOX

1 день
-1.53%
1 месяц
0.29%
С начала года
6.34%
6 месяцев
5.74%
1 год
17.07%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.18%
10 лет*
10.40%

TIEIX

1 день
-1.32%
1 месяц
-0.84%
С начала года
8.62%
6 месяцев
7.18%
1 год
22.38%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLOX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		6.34%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		8.62%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between TCLOX and TIEIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2004 г.

0.97

The correlation between TCLOX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с TVIIXTCLOX с VFIFX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

TCLOX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCLOXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.87

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
2.56

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.72

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.84

12.05

-2.21

TCLOX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIEIX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и TIEIX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLOXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-55.55%

+1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-8.84%

+0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-19.29%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.06%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-34.90%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.77%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.57%

-10.28%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.98%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и TIEIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.31%, в то время как у Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLOXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.92%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

10.10%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

12.86%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

17.41%

-4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.18%

18.41%

-4.23%

Сравнение комиссий TCLOX и TIEIX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TIEIX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и TIEIX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности TIEIX в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		4.64%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.20%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TCLOX and TIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIEIX has higher volatility (4.92%) compared to TCLOX (4.31%). In terms of maximum drawdown, TCLOX dropped -53.88% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLOX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор