Сравнение TCLEX с TLLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и TLLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и TLLIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund	-2.01%	11.22%	7.31%	10.64%	-12.64%	6.62%	10.95%	15.14%	-4.14%	9.99%
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund	-4.26%	20.75%	15.17%	20.53%	-17.52%	17.12%	17.20%	26.04%	-7.05%	19.20%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -2.01%, что значительно выше, чем у TLLIX с доходностью -4.26%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям TLLIX по среднегодовой доходности: 5.43% против 10.65% соответственно.

TCLEX

1 день: 0.08%

1 месяц: -4.14%

С начала года: -2.01%

6 месяцев: -0.24%

1 год: 7.97%

3 года*: 7.62%

5 лет*: 3.62%

10 лет*: 5.43%

TLLIX

1 день: -0.25%

1 месяц: -8.27%

С начала года: -4.26%

6 месяцев: -1.50%

1 год: 16.12%

3 года*: 14.53%

5 лет*: 8.19%

10 лет*: 10.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

Название символа

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Часто сравнивают с TCLEX:

TCLEX с TBLBX TCLEX с VTINX TCLEX с FTLSX TCLEX с PPLIX TCLEX с FRIMX TCLEX с FFGZX TCLEX с FIKFX

Часто сравнивают с TLLIX:

TLLIX с VOO TLLIX с VFIAX TLLIX с DREVX TLLIX с SPY TLLIX с DUSLX TLLIX с VINIX TLLIX с VUG

Сравнение комиссий TCLEX и TLLIX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TLLIX в 0.10%.

TCLEX

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

TLLIX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

Доходность на риск

TCLEX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TCLEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TLLIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TCLEX	TLLIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.08	+0.28
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.58	+0.32
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.23	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.72	1.27	+0.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.09	6.02	+1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLLIX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и TLLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TCLEX	TLLIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.08	+0.28
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.53	0.57	-0.04
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.78	0.69	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.68	-0.10

Корреляция

Корреляция между TCLEX и TLLIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и TLLIX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности TLLIX в 3.26%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TCLEX TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund	5.44%	5.33%	4.44%	2.95%	5.91%	8.53%	6.93%	3.95%	5.60%	1.72%	3.45%	2.47%
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund	3.26%	3.12%	2.26%	2.17%	2.35%	2.29%	1.71%	2.25%	2.67%	0.15%	2.57%	0.27%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и TLLIX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что больше максимальной просадки TLLIX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и TLLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TCLEX	TLLIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.33%	-31.41%	-3.92%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.49%	-10.75%	+6.26%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-17.31%	-25.38%	+8.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-17.31%	-31.41%	+14.10%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.21%	-8.79%	+4.58%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.02%	-4.19%	+0.17%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.09%	2.38%	-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и TLLIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.22%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TCLEX	TLLIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.22%	4.68%	-2.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.67%	8.51%	-4.84%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.06%	15.13%	-9.07%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	6.86%	14.37%	-7.51%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.98%	15.46%	-8.48%

Сравнение TCLEX с TLLIX

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и TLLIX

Сравнение доходности по годам TCLEX и TLLIX

Доходность по периодам

TCLEX

TLLIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TCLEX и TLLIX

Доходность на риск

TCLEX vs. TLLIX — Ранг доходности на риск

TCLEX

TLLIX

Сравнение TCLEX c TLLIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TCLEX vs. TLLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и TLLIX

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и TLLIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и TLLIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)