PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLEX с TISPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLEX с TISPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX).

TCLEX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. TISPX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLEX и TISPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLEX и TISPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		-0.97%11.22%7.31%10.64%-12.64%6.62%10.95%15.14%-4.14%9.99%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		-4.34%17.79%24.94%26.22%-18.13%28.66%18.34%31.44%-4.52%19.58%

Доходность по периодам

С начала года, TCLEX показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у TISPX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TCLEX уступали акциям TISPX по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.81% соответственно.

TCLEX

1 день
1.06%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.60%
1 год
8.86%
3 года*
8.00%
5 лет*
3.71%
10 лет*
5.54%

TISPX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.19%
1 год
17.27%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund

TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с TCLEX:
TCLEX с TBLBXTCLEX с VTINXTCLEX с FTLSXTCLEX с PPLIXTCLEX с FRIMXTCLEX с FFGZXTCLEX с FIKFX
Часто сравнивают с TISPX:
TISPX с VOOTISPX с TILIXTISPX с TCIEXTISPX с TTFIXTISPX с TISBXTISPX с TIIEXTISPX с VTI

Сравнение комиссий TCLEX и TISPX

TCLEX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TISPX в 0.05%.

TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

TCLEX vs. TISPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLEX
Ранг доходности на риск TCLEX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLEX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLEX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLEX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TISPX
Ранг доходности на риск TISPX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLEX c TISPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) и TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLEXTISPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.98

+0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.49

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.32

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.08

6.36

+1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLEX vs. TISPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLEX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа TISPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLEX и TISPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLEXTISPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.98

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.77

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

-0.01

Корреляция

Корреляция между TCLEX и TISPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLEX и TISPX

Дивидендная доходность TCLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности TISPX в 2.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLEX
TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund		5.38%5.33%4.44%2.95%5.91%8.53%6.93%3.95%5.60%1.72%3.45%2.47%
TISPX
TIAA-CREF S&P 500 Index Fund		2.46%2.35%1.52%1.48%1.91%1.77%1.53%2.16%2.94%0.36%2.39%0.65%

Просадки

Сравнение просадок TCLEX и TISPX

Максимальная просадка TCLEX за все время составила -35.33%, что меньше максимальной просадки TISPX в -55.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLEX и TISPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLEXTISPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.33%

-55.16%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-12.11%

+7.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.31%

-24.48%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-33.75%

+16.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-6.23%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-6.76%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.52%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLEX и TISPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2010 Fund (TCLEX) составляет 2.54%, в то время как у TIAA-CREF S&P 500 Index Fund (TISPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLEXTISPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

5.34%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

9.53%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

18.33%

-12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

16.90%

-10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.99%

18.05%

-11.06%