PortfoliosLab logo
Сравнение FTIHX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTIHX и VXUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
83.82%
87.20%
FTIHX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.74

VXUS:

0.68

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.12

VXUS:

1.06

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

VXUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.90

VXUS:

0.85

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.72

VXUS:

2.68

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.82%

VXUS:

16.95%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FTIHX:

-2.66%

VXUS:

-2.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 6.40%, а VXUS немного ниже – 6.39%.


FTIHX

С начала года

6.40%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.29%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

6.39%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

2.16%

1 год

9.32%

5 лет

10.67%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTIHX и VXUS

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIHX: 0.74
VXUS: 0.68
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTIHX: 1.12
VXUS: 1.06
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIHX: 1.15
VXUS: 1.14
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIHX: 0.90
VXUS: 0.85
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIHX: 2.72
VXUS: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.68
FTIHX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и VXUS

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VXUS в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.71%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.12%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и VXUS

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-2.73%
FTIHX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 10.14%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
11.20%
FTIHX
VXUS