Сравнение FTIHX с VXUS
FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FTIHX returned 9.39%/yr vs 9.60%/yr for VXUS. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 15.36%, а VXUS немного ниже – 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTIHX имеют среднегодовую доходность 9.39%, а акции VXUS немного впереди с 9.60%.
FTIHX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- 8.59%
- С начала года
- 15.36%
- 1 год
- 28.63%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 9.39%
- Всё время*
- 9.93%
VXUS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- 6 месяцев
- 8.40%
- С начала года
- 15.31%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 6.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $389.99M | $399.74M | $498.52M |
Сравнение доходности по годам FTIHX и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 15.36% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.31% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between FTIHX and VXUS is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between FTIHX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTIHX vs. VXUS — Ранг доходности на риск
FTIHX
VXUS
Сравнение FTIHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTIHX | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.54 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.63 | 9.32 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и VXUS
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTIHX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.97% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.27% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.15% | -13.58% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -29.44% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -35.97% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.63% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -8.15% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.07% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и VXUS
Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 5.11% и 5.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTIHX | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 5.00% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.21% | 15.06% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.87% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 16.37% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.97% | 17.04% | -1.07% |
Сравнение комиссий FTIHX и VXUS
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и VXUS
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности VXUS в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.41% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.53% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FTIHX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FTIHX has higher volatility (5.11%) compared to VXUS (5.00%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs VXUS's -35.97%.
FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTIHX и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор