PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIHX с VXUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both funds - FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FTIHX returned 8.41%/yr vs 8.49%/yr for VXUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FTIHX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 14.49%, а VXUS немного ниже – 14.45%.

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

VXUS

1 день
0.17%
1 месяц
3.40%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
31.38%
3 года*
19.55%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIHX и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.45%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between FTIHX and VXUS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г.

0.97

The correlation between FTIHX and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

FTIHX vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.08

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.85

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.80

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

10.92

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.39

+0.24

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и VXUS

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIHXVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-35.97%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.27%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.58%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-29.44%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.82%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-8.22%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.88%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) составляет 4.86%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIHXVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.46%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

13.00%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

15.20%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.04%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.15%

-1.10%

Сравнение комиссий FTIHX и VXUS

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и VXUS

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VXUS в 2.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.65%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FTIHX and VXUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VXUS has higher volatility (5.46%) compared to FTIHX (4.86%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs VXUS's -35.97%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIHX и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор