PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTIHX с SWISX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - FTIHX tracks the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index while SWISX tracks the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FTIHX returned 9.93%/yr vs 9.94%/yr for SWISX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 8.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTIHX имеют среднегодовую доходность 9.93%, а акции SWISX немного впереди с 9.94%.

FTIHX

1 день
-2.79%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.47%
6 месяцев
12.47%
1 год
27.40%
3 года*
18.89%
5 лет*
8.26%
10 лет*
9.93%

SWISX

1 день
-2.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
8.46%
6 месяцев
8.01%
1 год
20.45%
3 года*
16.70%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTIHX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.47%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
SWISX
Schwab International Index Fund		8.46%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between FTIHX and SWISX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.95

The correlation between FTIHX and SWISX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с FSKAXFTIHX с FSMAX
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с SWPPXSWISX с SCHE

Доходность на риск

FTIHX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTIHXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.40

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.01

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.94

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.11

7.24

+2.87

FTIHX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и SWISX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTIHXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-60.65%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.39%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-13.68%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-29.42%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.75%

-33.83%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.11%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-14.78%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.04%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и SWISX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с Schwab International Index Fund (SWISX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTIHXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.31%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.16%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.75%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

16.40%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

16.66%

-0.70%

Сравнение комиссий FTIHX и SWISX

И FTIHX, и SWISX имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и SWISX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности SWISX в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.47%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
SWISX
Schwab International Index Fund		3.27%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FTIHX and SWISX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTIHX has higher volatility (6.87%) compared to SWISX (5.31%). In terms of maximum drawdown, FTIHX dropped -35.75% vs SWISX's -60.65%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTIHX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор