Сравнение FTIHX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FTIHX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTIHX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 3.18% | 32.59% | 4.98% | 15.49% | -16.29% | 8.45% | 11.09% | 21.50% | -14.40% | 25.88% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.30% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FTIHX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.30%.
FTIHX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 28.66%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- —
FSKAX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTIHX и FSKAX
FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FTIHX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FTIHX
FSKAX
Сравнение FTIHX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTIHX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.99 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.52 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.53 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.15 | 7.26 | +2.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.99 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.61 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FTIHX и FSKAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTIHX и FSKAX
Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FSKAX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTIHX Fidelity Total International Index Fund | 2.70% | 2.78% | 2.88% | 2.78% | 2.51% | 2.55% | 1.62% | 2.61% | 2.21% | 0.45% | 0.47% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.05% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FTIHX и FSKAX
Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -35.01% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -8.92% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.99% | -25.39% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.36% | -5.53% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.31% | -4.06% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.62% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTIHX и FSKAX
Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FTIHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTIHX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 5.53% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.11% | 9.87% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 18.70% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.42% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.02% | 18.44% | -2.42% |