PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIHX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FZILX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIHX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.72

FZILX:

0.75

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.13

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.89

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.71

FZILX:

2.88

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.80%

FZILX:

16.22%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FTIHX:

0.00%

FZILX:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 12.29%, а FZILX немного выше – 12.89%.

FTIHX

С начала года

12.29%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

10.25%

1 год

11.28%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

12.89%

1 месяц

10.16%

6 месяцев

10.79%

1 год

12.01%

5 лет

11.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTIHX и FZILX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FZILX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности FZILX в 2.66%

TTM202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.57%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.66%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FZILX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FZILX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 2.84% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...