PortfoliosLab logo
Сравнение FTIHX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FZILX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.41%
42.25%
FTIHX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.74

FZILX:

0.76

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.12

FZILX:

1.15

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.90

FZILX:

0.92

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.72

FZILX:

2.85

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.82%

FZILX:

16.24%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FTIHX:

-2.66%

FZILX:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, FTIHX показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 6.88%.


FTIHX

С начала года

6.40%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

2.08%

1 год

9.29%

5 лет

10.52%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

6.88%

1 месяц

-1.78%

6 месяцев

2.57%

1 год

9.80%

5 лет

10.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTIHX и FZILX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTIHX: 0.74
FZILX: 0.76
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTIHX: 1.12
FZILX: 1.15
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTIHX: 1.15
FZILX: 1.16
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTIHX: 0.90
FZILX: 0.92
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTIHX: 2.72
FZILX: 2.85

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.76
FTIHX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FZILX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FZILX в 2.81%


TTM202420232022202120202019201820172016
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.71%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.81%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FZILX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.66%
-2.89%
FTIHX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FZILX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 10.14% и 10.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.14%
10.43%
FTIHX
FZILX