PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTIHX с FSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTIHX и FSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		1.79%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		1.77%32.93%5.30%15.57%-15.75%7.74%10.73%21.36%-13.93%24.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 1.79%, а FSGGX немного ниже – 1.77%.

FTIHX

1 день
2.98%
1 месяц
-7.01%
С начала года
1.79%
6 месяцев
5.81%
1 год
27.20%
3 года*
15.30%
5 лет*
7.14%
10 лет*
—

FSGGX

1 день
2.98%
1 месяц
-6.87%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.76%
3 года*
15.44%
5 лет*
7.33%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Total International Index Fund

Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с SWISXFTIHX с FSMAXFTIHX с RERGX
Часто сравнивают с FSGGX:
FSGGX с FSPSXFSGGX с VXUSFSGGX с FSGEXFSGGX с VTFSGGX с VTIAXFSGGX с FPADXFSGGX с RERGX

Сравнение комиссий FTIHX и FSGGX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

FTIHX vs. FSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг доходности на риск FSGGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTIHX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTIHXFSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.69

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.26

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

2.35

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.30

9.10

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTIHX vs. FSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTIHXFSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.44

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FSGGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FSGGX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности FSGGX в 2.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.73%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.65%2.70%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%0.22%0.05%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FSGGX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTIHXFSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.75%

-34.76%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.25%

-11.26%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.99%

-29.70%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.61%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-7.41%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.91%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FSGGX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 7.78% и 7.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTIHXFSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.94%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

11.21%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

16.33%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

15.16%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.02%

16.11%

-0.09%