PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTIHX с FSGGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTIHX с FSGGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX).

FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г.. FSGGX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Index. Фонд был запущен 9 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTIHX или FSGGX.

Корреляция

Корреляция между FTIHX и FSGGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTIHX и FSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTIHX:

0.67

FSGGX:

0.68

Коэф-т Сортино

FTIHX:

1.09

FSGGX:

1.10

Коэф-т Омега

FTIHX:

1.15

FSGGX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FTIHX:

0.86

FSGGX:

0.87

Коэф-т Мартина

FTIHX:

2.61

FSGGX:

2.71

Индекс Язвы

FTIHX:

4.33%

FSGGX:

4.28%

Дневная вол-ть

FTIHX:

15.80%

FSGGX:

16.05%

Макс. просадка

FTIHX:

-35.75%

FSGGX:

-34.76%

Текущая просадка

FTIHX:

-0.20%

FSGGX:

-0.18%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTIHX показывает доходность 12.06%, а FSGGX немного выше – 12.55%.

FTIHX

С начала года

12.06%

1 месяц

8.59%

6 месяцев

10.82%

1 год

10.50%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

FSGGX

С начала года

12.55%

1 месяц

8.63%

6 месяцев

11.18%

1 год

10.81%

5 лет

11.50%

10 лет

5.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FTIHX и FSGGX

FTIHX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии FSGGX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTIHX и FSGGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSGGX
Ранг риск-скорректированной доходности FSGGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSGGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTIHX c FSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTIHX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGGX равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTIHX и FSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTIHX и FSGGX

Дивидендная доходность FTIHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что сопоставимо с доходностью FSGGX в 2.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.57%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%
FSGGX
Fidelity Global ex U.S. Index Fund		2.59%2.91%2.95%2.64%2.60%1.71%2.85%2.66%2.31%2.11%2.44%2.61%

Просадки

Сравнение просадок FTIHX и FSGGX

Максимальная просадка FTIHX за все время составила -35.75%, примерно равная максимальной просадке FSGGX в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTIHX и FSGGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTIHX и FSGGX

Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) и Fidelity Global ex U.S. Index Fund (FSGGX) имеют волатильность 2.83% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...