Сравнение TCHI с PXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ).
TCHI и PXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и PXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCHI и PXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | -7.87% | 33.13% | 9.09% | -5.61% | -24.32% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у PXQ с доходностью 5.86%.
TCHI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -17.85%
- 1 год
- 10.98%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCHI и PXQ
TCHI берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PXQ в 0.63%.
Доходность на риск
TCHI vs. PXQ — Ранг доходности на риск
TCHI
PXQ
Сравнение TCHI c PXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCHI | PXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.79 | -1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.50 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.35 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 3.26 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 15.18 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCHI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.79 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.49 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между TCHI и PXQ составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и PXQ
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности PXQ в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.64% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок TCHI и PXQ
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки PXQ в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и PXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCHI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -57.18% | +13.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -12.94% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.40% | -4.97% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.96% | -10.82% | -11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 2.78% | +6.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и PXQ
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 7.21%, в то время как у Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCHI | PXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 8.36% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.00% | 15.60% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 23.35% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.10% | 22.87% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.10% | 22.72% | +12.38% |