Сравнение TCHI с CHPS
TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TCHI returned 12.92%/yr vs 49.66%/yr for CHPS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности TCHI и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCHI показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 78.69%.
TCHI
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.04%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -12.71%
- 6 месяцев
- 57.64%
- С начала года
- 78.69%
- 1 год
- 137.41%
- 3 года*
- 49.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TCHI и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 4.09% | 33.13% | 9.09% | -4.84% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 78.69% | 58.47% | 7.75% | 10.88% |
Correlation
The correlation between TCHI and CHPS is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between TCHI and CHPS shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов TCHI и CHPS
Секторы
TCHI
CHPS
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
TCHI
CHPS
Промышленность
TCHI
CHPS
Потребительский циклический сектор
TCHI
CHPS
Коммуникационные услуги
TCHI
CHPS
Потребительский защитный сектор
TCHI
CHPS
Энергетика
TCHI
CHPS
Финансовые услуги
TCHI
CHPS
Сырьевые материалы
TCHI
CHPS
-
Здравоохранение
TCHI
-
CHPS
-
Недвижимость
TCHI
-
CHPS
-
Коммунальные услуги
TCHI
-
CHPS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCHI vs. CHPS — Ранг доходности на риск
TCHI
CHPS
Сравнение TCHI c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCHI | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 6.42 | -5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 23.71 | -21.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCHI и CHPS
Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCHI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -39.44% | -4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.73% | -21.52% | +0.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.78% | -39.44% | +11.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -21.52% | +12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.06% | -9.15% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.60% | 5.82% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCHI и CHPS
Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 10.52%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 21.77%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCHI | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 21.77% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.44% | 38.10% | -17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.67% | 43.24% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.91% | 36.55% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.91% | 36.55% | -1.64% |
Сравнение комиссий TCHI и CHPS
TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCHI и CHPS
Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности CHPS в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.36% | 0.68% | 1.75% | 0.36% | 0.00% |
TCHI iShares MSCI China Multisector Tech ETF | 2.23% | 2.44% | 2.49% | 4.28% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
TCHI and CHPS have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHPS has higher volatility (21.77%) compared to TCHI (10.52%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs CHPS's -39.44%.
On 3-year performance, CHPS leads with 49.66% vs 12.92% for TCHI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 10.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHPS has performed better with a 49.66% return vs 12.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.
TCHI has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.36% for CHPS.
TCHI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCHI и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор