PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCHI с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCHI с CHPS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCHI (iShares MSCI China Multisector Tech ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - TCHI is a Technology Equities fund tracking the MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index. Both are passively managed. Over the past year, TCHI returned 41.46% vs 211.40% for CHPS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. TCHI charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности TCHI и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCHI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 103.69%.

TCHI

1 день
-0.12%
1 месяц
9.04%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.91%
1 год
41.46%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CHPS

1 день
-2.06%
1 месяц
23.46%
С начала года
103.69%
6 месяцев
107.58%
1 год
211.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCHI и CHPS

2026 (YTD)202520242023
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		10.88%33.13%9.09%-7.09%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		103.69%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between TCHI and CHPS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.42

The correlation between TCHI and CHPS shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TCHI и CHPS

Секторы
TCHI
CHPS

Технологии

56.0%
98.8%

Потребительский циклический сектор

15.8%

-

Промышленность

13.5%
0.4%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Энергетика

1.0%
0.5%

Финансовые услуги

0.6%
0.2%

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TCHI
56.0%
CHPS
98.8%

Потребительский циклический сектор

TCHI
15.8%
CHPS

-

Промышленность

TCHI
13.5%
CHPS
0.4%

Коммуникационные услуги

TCHI
10.0%
CHPS

-

Потребительский защитный сектор

TCHI
2.5%
CHPS

-

Энергетика

TCHI
1.0%
CHPS
0.5%

Финансовые услуги

TCHI
0.6%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

TCHI
0.3%
CHPS

-

Здравоохранение

TCHI

-

CHPS

-

Недвижимость

TCHI

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

TCHI

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Multisector Tech ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с TCHI:
TCHI с CQQQTCHI с KWEBTCHI с MCHITCHI с KTECTCHI с MCTS.LTCHI с FXITCHI с CNYA
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

TCHI vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCHI
Ранг доходности на риск TCHI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCHI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCHI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCHI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCHI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCHI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCHI c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCHICHPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
6.17

-4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
5.85

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.78

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.01

12.16

-10.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

47.22

-42.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCHI vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCHI на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа CHPS равного 6.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCHI и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCHICHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

6.17

-4.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.77

-1.68

Просадки

Сравнение просадок TCHI и CHPS

Максимальная просадка TCHI за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCHI и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCHICHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-39.44%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.73%

-17.50%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.99%

-2.06%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.48%

-9.15%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.39%

4.50%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TCHI и CHPS

Текущая волатильность для iShares MSCI China Multisector Tech ETF (TCHI) составляет 9.04%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что TCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCHICHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

14.07%

-5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.76%

28.29%

-10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

34.50%

-8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.87%

33.78%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.87%

33.78%

+1.09%

Сравнение комиссий TCHI и CHPS

TCHI берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCHI и CHPS

Дивидендная доходность TCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности CHPS в 0.33%

ПозицияTTM2025202420232022
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.33%0.68%1.75%0.36%0.00%
TCHI
iShares MSCI China Multisector Tech ETF		2.20%2.44%2.49%4.28%1.07%

Часто задаваемые вопросы

TCHI and CHPS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.07%) compared to TCHI (9.04%). In terms of maximum drawdown, TCHI dropped -43.96% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 211.40% vs 41.46% for TCHI. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TCHI has been the lower-risk option at 9.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 211.40% return vs 41.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TCHI.

TCHI has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.33% for CHPS.

TCHI is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. TCHI tracks MSCI China Technology Sub-Industries Select Capped Index - Benchmark TR Net, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for TCHI and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCHI и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор