PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и BWBIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-8.66%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-32.58%14.76%62.85%36.41%-12.02%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TFIAXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий TCGAX и BWBIX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.54

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

0.95

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.86

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

3.22

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.54

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.14

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между TCGAX и BWBIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и BWBIX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и BWBIX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, примерно равная максимальной просадке BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-39.14%

-1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-12.76%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-39.14%

+21.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-9.26%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-11.88%

+5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.41%

-1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и BWBIX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.39%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

11.38%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

19.94%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

21.19%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

23.31%

-15.02%