Сравнение TCGAX с TSGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX).
TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TSGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности TCGAX и TSGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCGAX и TSGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.27% | 10.54% | 4.29% | 6.59% | -12.86% | 7.61% | 7.71% | 14.78% | -9.25% | 8.29% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.97% | 12.94% | 6.01% | 7.66% | -13.69% | 11.67% | 8.13% | 18.84% | -12.29% | 11.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у TSGAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TSGAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 5.18% соответственно.
TCGAX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 3.89%
TSGAX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.48%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCGAX и TSGAX
TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSGAX в 1.09%.
Доходность на риск
TCGAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск
TCGAX
TSGAX
Сравнение TCGAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCGAX | TSGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.64 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.73 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCGAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.13 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.18 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между TCGAX и TSGAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCGAX и TSGAX
Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TSGAX в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCGAX Timothy Plan Conservative Growth Fund | 1.13% | 1.14% | 3.45% | 1.65% | 5.35% | 4.01% | 2.56% | 3.64% | 2.47% | 0.31% | 0.00% | 7.45% |
TSGAX Timothy Plan Strategic Growth Fund | 1.15% | 1.17% | 3.33% | 1.57% | 7.33% | 4.70% | 3.40% | 3.72% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок TCGAX и TSGAX
Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TSGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCGAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.54% | -54.36% | +13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -8.90% | +2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.77% | -19.78% | +2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.35% | -27.47% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -4.82% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.31% | -11.73% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.99% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCGAX и TSGAX
Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCGAX | TSGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.20% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.28% | 6.83% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.95% | 11.77% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 10.14% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 11.28% | -2.99% |