PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с TSGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCGAX с TSGAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCGAX (Timothy Plan Conservative Growth Fund) and TSGAX (Timothy Plan Strategic Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Timothy Plan. Over the past 10 years, TCGAX returned 4.11%/yr vs 5.49%/yr for TSGAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TCGAX charges 1.04%/yr vs 1.09%/yr for TSGAX.

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и TSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у TSGAX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TSGAX по среднегодовой доходности: 4.11% против 5.49% соответственно.

TCGAX

1 день
-0.43%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.89%
6 месяцев
4.94%
1 год
11.21%
3 года*
8.19%
5 лет*
2.71%
10 лет*
4.11%

TSGAX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.62%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.71%
1 год
13.79%
3 года*
10.41%
5 лет*
3.98%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCGAX и TSGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		4.89%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		6.67%12.94%6.01%7.66%-13.69%11.67%8.13%18.84%-12.29%11.54%

Correlation

The correlation between TCGAX and TSGAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2000 г.

0.91

The correlation between TCGAX and TSGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Timothy Plan Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с ETIMXTCGAX с SPYTCGAX с TPIAXTCGAX с TIGIXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с TSGAX:
TSGAX с FZILXTSGAX с TPIAXTSGAX с TLGAXTSGAX с TPHAXTSGAX с TFIAXTSGAX с TPLNXTSGAX с TAAGX

Доходность на риск

TCGAX vs. TSGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TSGAX
Ранг доходности на риск TSGAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSGAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSGAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c TSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXTSGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.53

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.25

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.07

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

7.99

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. TSGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSGAX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и TSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXTSGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.13

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и TSGAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки TSGAX в -54.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TSGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCGAXTSGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-54.36%

+13.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.57%

-6.75%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.75%

-10.10%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-19.78%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-27.47%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.44%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-11.66%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.75%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и TSGAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 2.10%, в то время как у Timothy Plan Strategic Growth Fund (TSGAX) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCGAXTSGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

2.66%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.49%

7.02%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.19%

9.10%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.77%

10.19%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

11.33%

-3.00%

Сравнение комиссий TCGAX и TSGAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TSGAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и TSGAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что сопоставимо с доходностью TSGAX в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.09%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
TSGAX
Timothy Plan Strategic Growth Fund		1.10%1.17%3.33%1.57%7.33%4.70%3.40%3.72%0.36%0.00%0.00%0.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TCGAX and TSGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TSGAX has higher volatility (2.66%) compared to TCGAX (2.10%). In terms of maximum drawdown, TCGAX dropped -40.54% vs TSGAX's -54.36%.

TCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCGAX и TSGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор