PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с ETIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с ETIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. ETIMX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и ETIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и ETIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		3.22%6.95%9.79%12.16%-15.28%16.26%18.42%19.88%-8.16%11.97%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у ETIMX с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям ETIMX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.53% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

ETIMX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.43%
С начала года
3.22%
6 месяцев
2.22%
1 год
9.75%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.04%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Eventide Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с TIGIXTCGAX с TFIAXTCGAX с TPIAXTCGAX с TSGAXTCGAX с TAAGXTCGAX с TLGAX
Часто сравнивают с ETIMX:
ETIMX с ETIEXETIMX с CAEIXETIMX с ETILXETIMX с FMSDXETIMX с AVEMXETIMX с BIBLETIMX с ETIDX

Сравнение комиссий TCGAX и ETIMX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии ETIMX в 0.82%.

TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. ETIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ETIMX
Ранг доходности на риск ETIMX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETIMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETIMX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETIMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETIMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETIMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c ETIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXETIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.49

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.57

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

6.43

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. ETIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETIMX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и ETIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXETIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.06

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.77

-0.47

Корреляция

Корреляция между TCGAX и ETIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и ETIMX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности ETIMX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
ETIMX
Eventide Multi-Asset Income Fund		6.24%6.38%1.86%1.63%2.95%5.86%2.00%2.90%4.29%4.40%2.66%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и ETIMX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что больше максимальной просадки ETIMX в -22.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и ETIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXETIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-22.79%

-17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.80%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-20.58%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-22.79%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.43%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-4.22%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.66%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и ETIMX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Eventide Multi-Asset Income Fund (ETIMX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXETIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.82%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

6.15%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

9.69%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

9.72%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

10.06%

-1.77%