PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCGAX с TPIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCGAX с TPIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX).

TCGAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. TPIAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TCGAX и TPIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCGAX и TPIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.27%10.54%4.29%6.59%-12.86%7.61%7.71%14.78%-9.25%8.29%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		0.44%28.36%6.41%14.55%-17.62%8.02%21.71%22.54%-18.90%23.64%

Доходность по периодам

С начала года, TCGAX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у TPIAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции TCGAX уступали акциям TPIAX по среднегодовой доходности: 3.89% против 7.86% соответственно.

TCGAX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.62%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.68%
1 год
9.88%
3 года*
6.75%
5 лет*
2.52%
10 лет*
3.89%

TPIAX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.08%
С начала года
0.44%
6 месяцев
1.88%
1 год
23.43%
3 года*
13.93%
5 лет*
5.74%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Timothy Plan Conservative Growth Fund

Timothy Plan International Fund

Часто сравнивают с TCGAX:
TCGAX с SPYTCGAX с ETIMXTCGAX с TIGIXTCGAX с TSGAXTCGAX с TFIAXTCGAX с TLGAXTCGAX с TAAGX
Часто сравнивают с TPIAX:
TPIAX с TPHAXTPIAX с TLGAXTPIAX с TFIAXTPIAX с TPLNXTPIAX с TSGAXTPIAX с EPDPXTPIAX с APHIX

Сравнение комиссий TCGAX и TPIAX

TCGAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TPIAX в 1.64%.

TPIAX
Timothy Plan International Fund
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund

Доходность на риск

TCGAX vs. TPIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCGAX
Ранг доходности на риск TCGAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCGAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCGAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCGAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCGAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TPIAX
Ранг доходности на риск TPIAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPIAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPIAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPIAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCGAX c TPIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) и Timothy Plan International Fund (TPIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCGAXTPIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.89

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.93

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.29

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCGAX vs. TPIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCGAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPIAX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCGAX и TPIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCGAXTPIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.35

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.46

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.19

+0.11

Корреляция

Корреляция между TCGAX и TPIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCGAX и TPIAX

Дивидендная доходность TCGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности TPIAX в 1.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCGAX
Timothy Plan Conservative Growth Fund		1.13%1.14%3.45%1.65%5.35%4.01%2.56%3.64%2.47%0.31%0.00%7.45%
TPIAX
Timothy Plan International Fund		1.85%1.86%1.04%0.98%0.45%0.45%0.00%0.78%1.21%2.13%1.05%1.11%

Просадки

Сравнение просадок TCGAX и TPIAX

Максимальная просадка TCGAX за все время составила -40.54%, что меньше максимальной просадки TPIAX в -58.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCGAX и TPIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCGAXTPIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.54%

-58.51%

+17.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-11.72%

+4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.77%

-32.64%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.35%

-36.22%

+15.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-8.40%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-17.38%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.10%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TCGAX и TPIAX

Текущая волатильность для Timothy Plan Conservative Growth Fund (TCGAX) составляет 3.36%, в то время как у Timothy Plan International Fund (TPIAX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TCGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCGAXTPIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

8.38%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.28%

11.79%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.95%

17.86%

-8.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.71%

16.43%

-8.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.29%

17.08%

-8.79%