PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TCEHY с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с VTIP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, TCEHY returned 11.40%/yr vs 3.06%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 11.40% против 3.06% соответственно.

TCEHY

1 день
0.03%
1 месяц
7.08%
6 месяцев
-22.69%
С начала года
-19.03%
1 год
-6.45%
3 года*
12.35%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
11.40%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.03%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.77%
1 год
3.42%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.18%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-19.03%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.77%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between TCEHY and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с BYDIYTCEHY с VOOTCEHY с LI
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

TCEHY vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.20

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
3.43

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.45

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.81

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

15.42

-15.74

TCEHY vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VTIP

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-6.27%

-66.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.23%

-0.71%

-37.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-0.98%

-37.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.90%

-5.50%

-57.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-6.27%

-66.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.19%

-0.29%

-29.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.80%

-1.03%

-18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.11%

0.22%

+19.89%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VTIP

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

0.63%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

1.20%

+24.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.45%

1.57%

+30.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.29%

2.77%

+40.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.90%

2.74%

+36.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VTIP

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTIP в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.10%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.16%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор