PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCEHY с VTIP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, TCEHY returned 10.98%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 10.98% против 3.03% соответственно.

TCEHY

1 день
2.57%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-28.13%
1 год
-15.39%
3 года*
10.08%
5 лет*
-4.45%
10 лет*
10.98%

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.47%
1 год
3.60%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.27%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-27.31%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-23.83%115.30%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.38%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between TCEHY and VTIP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с TMETCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIO
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

TCEHY vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TCEHYVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.49
2.30

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.58
3.60

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.47

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

5.06

-5.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

17.61

-18.45

TCEHY vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VTIP

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-6.27%

-66.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.88%

-0.71%

-37.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.88%

-0.98%

-36.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-65.91%

-5.50%

-60.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

-6.27%

-66.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.33%

-0.67%

-36.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.75%

-1.04%

-18.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

0.20%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VTIP

Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 12.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

0.64%

+11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.20%

1.17%

+24.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.36%

1.57%

+29.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.30%

2.77%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.84%

2.74%

+36.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VTIP

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VTIP в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.23%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and VTIP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TCEHY has higher volatility (12.26%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор