Сравнение TCEHY с JD
TCEHY (Tencent Holdings Limited) and JD (JD.com, Inc.) are both stocks. TCEHY operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, TCEHY returned 11.40%/yr vs 4.34%/yr for JD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TCEHY и JD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TCEHY показывает доходность -19.03%, что значительно ниже, чем у JD с доходностью 7.10%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции JD по среднегодовой доходности: 11.40% против 4.34% соответственно.
TCEHY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.08%
- 6 месяцев
- -22.69%
- С начала года
- -19.03%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 12.35%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 11.40%
JD
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 4.52%
- С начала года
- 7.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.84%
- 5 лет*
- -14.83%
- 10 лет*
- 4.34%
Сравнение доходности по годам TCEHY и JD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCEHY Tencent Holdings Limited | -19.03% | 45.23% | 41.92% | -5.48% | -24.97% | -18.69% | 50.09% | 21.93% | -23.83% | 115.30% |
JD JD.com, Inc. | 7.10% | -14.78% | 23.45% | -47.76% | -17.87% | -20.28% | 149.50% | 68.32% | -49.47% | 62.81% |
Correlation
The correlation between TCEHY and JD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2014 г. | 0.59 |
The correlation between TCEHY and JD shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TCEHY:
$551.81B
JD:
$40.08B
TCEHY:
CN¥25.31
JD:
CN¥9.41
TCEHY:
16.36
JD:
21.33
TCEHY:
2.04
JD:
1.05
TCEHY:
5.01
JD:
0.22
TCEHY:
3.38
JD:
1.33
TCEHY:
CN¥763.32B
JD:
CN¥1.32T
TCEHY:
CN¥422.60B
JD:
CN¥126.44B
TCEHY:
CN¥324.78B
JD:
CN¥27.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TCEHY vs. JD — Ранг доходности на риск
TCEHY
JD
Сравнение TCEHY c JD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и JD.com, Inc. (JD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TCEHY | JD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.10 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | -0.17 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TCEHY и JD
Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки JD в -79.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и JD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TCEHY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.17% | -79.12% | +5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.23% | -29.78% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -48.10% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.90% | -75.63% | +12.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.17% | -79.12% | +5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.19% | -68.31% | +38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.80% | -37.86% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.11% | 16.40% | +3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCEHY и JD
Tencent Holdings Limited (TCEHY) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с JD.com, Inc. (JD) с волатильностью 8.77%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TCEHY | JD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 8.77% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.81% | 23.16% | +2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.45% | 32.22% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.29% | 53.66% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.90% | 47.72% | -8.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCEHY и JD
Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности JD в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD JD.com, Inc. | 3.37% | 3.48% | 2.19% | 2.15% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TCEHY Tencent Holdings Limited | 1.10% | 0.76% | 0.82% | 6.67% | 4.15% | 0.35% | 0.19% | 0.23% | 0.26% | 0.29% | 0.51% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TCEHY и JD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и JD.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TCEHY и JD
TCEHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
JD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о валовой прибыли в 52.43B при выручке в 313.78B, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.
TCEHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.
JD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.78B при выручке в 313.78B, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
TCEHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
JD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., JD.com, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.07B при выручке в 313.78B, что соответствует чистой рентабельности 1.6%.
Часто задаваемые вопросы
TCEHY and JD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCEHY has higher volatility (11.29%) compared to JD (8.77%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs JD's -79.12%.
JD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TCEHY и JD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор