PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCEHY с TME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TCEHY с TME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCEHY (Tencent Holdings Limited) and TME (Tencent Music Entertainment Group) are both stocks. Both operate in the Internet Content & Information industry within the Communication Services sector. Over the past 5 years, TCEHY returned -3.81%/yr vs -8.73%/yr for TME. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность -23.11%, что значительно выше, чем у TME с доходностью -45.53%.

TCEHY

1 день
0.09%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-23.11%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.45%
3 года*
11.74%
5 лет*
-3.81%
10 лет*
11.45%

TME

1 день
1.75%
1 месяц
1.53%
С начала года
-45.53%
6 месяцев
-48.99%
1 год
-46.05%
3 года*
9.27%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCEHY и TME

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TCEHY
Tencent Holdings Limited		-23.11%45.23%41.92%-5.48%-24.97%-18.69%50.09%21.93%-2.54%
TME
Tencent Music Entertainment Group		-45.53%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-5.57%

Correlation

The correlation between TCEHY and TME is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2018 г.

0.55

The correlation between TCEHY and TME shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$533.69B

TME:

$14.47B

EPS

TCEHY:

$25.30

TME:

$5.49

Коэффициент P/E

TCEHY:

2.30

TME:

1.69

Коэффициент PEG

TCEHY:

0.29

TME:

0.04

Коэффициент P/S

TCEHY:

0.70

TME:

0.45

Коэффициент P/B

TCEHY:

0.48

TME:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

$763.32B

TME:

$32.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

$422.60B

TME:

$18.52B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

$324.78B

TME:

$13.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Holdings Limited

Tencent Music Entertainment Group

Часто сравнивают с TCEHY:
TCEHY с NTESTCEHY с JDTCEHY с SPYTCEHY с VOOTCEHY с BYDIYTCEHY с NIOTCEHY с LI
Часто сравнивают с TME:
TME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MCHITME с TALTME с MSFTTME с ALL

Доходность на риск

TCEHY vs. TME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг доходности на риск TCEHY: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг доходности на риск TME: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCEHY c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCEHYTMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
-0.98

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-1.31

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.81

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.69

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

-1.24

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCEHY vs. TME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет -0.34, что выше коэффициента Шарпа TME равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCEHYTMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

-0.98

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.08

+0.73

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и TME

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.17%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и TME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCEHYTMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.17%

-90.19%

+17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-67.01%

+30.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.75%

-67.01%

+30.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.67%

-80.52%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.71%

-69.31%

+35.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.66%

-51.98%

+32.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.68%

37.14%

-20.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и TME

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 12.73%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCEHYTMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

13.69%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.43%

40.95%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.75%

46.98%

-16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.23%

60.04%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.83%

56.73%

-17.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и TME

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности TME в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCEHY
Tencent Holdings Limited		1.16%0.76%0.82%6.67%4.15%0.35%0.19%0.23%0.26%0.29%0.51%0.21%
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.58%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B200.00B20222023202420252026
195.27B
7.85B
(TCEHY) Общая выручка
(TME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TCEHY и TME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tencent Holdings Limited и Tencent Music Entertainment Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
54.6%
44.9%
Активы портфеля
TCEHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 106.58B при выручке в 195.27B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.

TME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.

TCEHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 65.72B при выручке в 195.27B, что соответствует операционной рентабельности 33.7%.

TME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.

TCEHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 57.74B при выручке в 195.27B, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.

TME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.

Часто задаваемые вопросы

TCEHY and TME have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TME has higher volatility (13.69%) compared to TCEHY (12.73%). In terms of maximum drawdown, TCEHY dropped -73.17% vs TME's -90.19%.

TCEHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCEHY и TME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор