PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TCEHY с TME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TCEHY с TME

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Tencent Music Entertainment Group (TME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCEHY или TME.

Корреляция

Корреляция между TCEHY и TME составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и TME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
37.91%
40.43%
TCEHY
TME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCEHY:

2.52

TME:

0.91

Коэф-т Сортино

TCEHY:

3.32

TME:

1.61

Коэф-т Омега

TCEHY:

1.43

TME:

1.20

Коэф-т Кальмара

TCEHY:

1.40

TME:

0.66

Коэф-т Мартина

TCEHY:

8.41

TME:

2.41

Индекс Язвы

TCEHY:

10.33%

TME:

19.22%

Дневная вол-ть

TCEHY:

34.52%

TME:

51.10%

Макс. просадка

TCEHY:

-73.15%

TME:

-90.19%

Текущая просадка

TCEHY:

-25.38%

TME:

-54.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TCEHY:

$606.79B

TME:

$22.62B

EPS

TCEHY:

$2.19

TME:

$0.52

Цена/прибыль

TCEHY:

30.46

TME:

27.65

PEG коэффициент

TCEHY:

0.77

TME:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

TCEHY:

$487.81B

TME:

$21.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TCEHY:

$258.59B

TME:

$8.64B

EBITDA (12 мес.)

TCEHY:

$179.30B

TME:

$5.99B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCEHY показывает доходность 25.44%, а TME немного выше – 26.70%.

TCEHY

С начала года

25.44%

1 месяц

35.45%

6 месяцев

37.92%

1 год

82.12%

5 лет

7.59%

10 лет

15.78%

TME

С начала года

26.70%

1 месяц

28.97%

6 месяцев

40.43%

1 год

41.02%

5 лет

2.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCEHY и TME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCEHY c TME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Tencent Music Entertainment Group (TME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.520.91
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.321.61
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.431.20
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.400.66
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.412.41
TCEHY
TME

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа TME равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и TME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.52
0.91
TCEHY
TME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и TME

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TME в 0.95%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCEHY
Tencent Holdings Limited		0.65%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%
TME
Tencent Music Entertainment Group		0.95%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и TME

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.15%, что меньше максимальной просадки TME в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и TME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-25.38%
-54.35%
TCEHY
TME

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и TME

Текущая волатильность для Tencent Holdings Limited (TCEHY) составляет 11.06%, в то время как у Tencent Music Entertainment Group (TME) волатильность равна 16.50%. Это указывает на то, что TCEHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.06%
16.50%
TCEHY
TME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TCEHY и TME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Holdings Limited и Tencent Music Entertainment Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab