PortfoliosLab logo
Сравнение TCEHY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCEHY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TCEHY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,689.52%
552.28%
TCEHY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCEHY:

1.33

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TCEHY:

1.93

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TCEHY:

1.25

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TCEHY:

0.96

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TCEHY:

4.53

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TCEHY:

11.18%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TCEHY:

37.97%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TCEHY:

-73.15%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TCEHY:

-31.49%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TCEHY показывает доходность 15.17%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции TCEHY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 12.68% против 12.02% соответственно.


TCEHY

С начала года

15.17%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

12.99%

1 год

40.86%

5 лет

5.21%

10 лет

12.68%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TCEHY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TCEHY
Ранг риск-скорректированной доходности TCEHY, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCEHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCEHY, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCEHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCEHY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TCEHY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TCEHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TCEHY: 1.33
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TCEHY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TCEHY: 1.93
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TCEHY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TCEHY: 1.25
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TCEHY, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TCEHY: 0.96
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TCEHY, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TCEHY: 4.53
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TCEHY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCEHY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.57
TCEHY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCEHY и VOO

Дивидендная доходность TCEHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TCEHY
Tencent Holdings Limited
0.71%0.82%6.80%4.27%0.35%0.22%0.26%0.29%0.15%0.25%0.23%0.04%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TCEHY и VOO

Максимальная просадка TCEHY за все время составила -73.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCEHY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.49%
-10.56%
TCEHY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TCEHY и VOO

Tencent Holdings Limited (TCEHY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.94% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
13.97%
TCEHY
VOO